PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям CPXIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.63% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FPFPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий PPSIX и CPXIX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.83

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.28

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.77

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.14

-0.56

Корреляция

Корреляция между PPSIX и CPXIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и CPXIX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и CPXIX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-25.56%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.26%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-20.00%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-25.56%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.72%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.82%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и CPXIX

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.22%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.76%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.16%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

4.67%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

6.15%

-0.81%