PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.81%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.51% соответственно.

PPRMX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.35%
1 год
12.93%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.54%

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с CSTAX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PPRMX и PISIX

И PPRMX, и PISIX имеют комиссию равную 0.76%.

PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PPRMX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.63

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.85

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.64

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

2.55

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.63

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.75

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между PPRMX и PISIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PISIX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.45%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PISIX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-57.47%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.81%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-18.93%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-35.44%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-9.44%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.23%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.54%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.58%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

11.37%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

16.52%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

13.92%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

14.55%

-7.02%