Сравнение PPRMX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 7.62% против 2.80% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и PFORX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PPRMX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PPRMX
PFORX
Сравнение PPRMX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.61 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.86 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.66 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 2.97 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.61 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.33 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и PFORX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и PFORX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и PFORX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -13.87% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.99% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -13.71% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -13.87% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.39% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.95% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.89% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и PFORX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.99% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.55% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 3.39% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 3.47% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 3.08% | +4.45% |