PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.56%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 7.62% против 8.38% соответственно.

PPRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.76%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с WWWEX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PPRMX и PFN

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.19

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.33

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.26

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

1.01

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.19

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между PPRMX и PFN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PFN

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.43%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PFN

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-80.08%

+61.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.77%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-33.45%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-45.70%

+27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.29%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-11.89%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.81%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.44%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.56%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

8.40%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

13.35%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

14.75%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

18.16%

-10.63%