Сравнение PPRMX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund	2.81%	16.58%	12.47%	6.37%	-5.22%	13.72%	9.32%	11.25%	-3.76%	1.91%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-3.62%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

PPRMX

1 день: 0.63%

1 месяц: -2.56%

С начала года: 2.81%

6 месяцев: 5.35%

1 год: 12.93%

3 года*: 12.27%

5 лет*: 8.80%

10 лет*: 7.54%

PALDX

1 день: -0.22%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.62%

6 месяцев: -1.03%

1 год: 12.43%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 7.99%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PPRMX:

PPRMX с TIP PPRMX с PRPFX PPRMX с PZRMX PPRMX с HDV PPRMX с FBALX PPRMX с EKBAX PPRMX с CSTAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с AMBFX

Сравнение комиссий PPRMX и PALDX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PPRMX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPRMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PPRMX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	1.12	+0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	1.65	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.25	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.87	1.42	+1.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.10	6.83	+6.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PPRMX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	1.12	+0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.06	0.67	+0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.00	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.71	-0.05

Корреляция

Корреляция между PPRMX и PALDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PALDX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund	2.45%	2.52%	9.77%	0.00%	14.01%	11.20%	0.76%	3.11%	11.35%	6.36%	0.45%	3.01%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.62%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PALDX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PPRMX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.70%	-26.16%	+7.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.97%	-8.20%	+3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.36%	-20.47%	+6.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.66%	-5.96%	+3.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.22%	-4.16%	-0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.09%	1.70%	-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PALDX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PPRMX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.29%	3.05%	-0.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.71%	5.86%	-1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.84%	11.52%	-4.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.34%	12.08%	-3.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.53%	12.75%	-5.22%

Сравнение PPRMX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PALDX

Сравнение доходности по годам PPRMX и PALDX

Доходность по периодам

PPRMX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PPRMX и PALDX

Доходность на риск

PPRMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

PPRMX

PALDX

Сравнение PPRMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PPRMX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)