PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.81%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.62% соответственно.

PPRMX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.35%
1 год
12.93%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.54%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с WWWEX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с MACIXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PPRMX и CONWX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.70

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.36

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.99

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

11.30

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между PPRMX и CONWX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и CONWX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.45%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и CONWX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-26.09%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.60%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-12.49%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-26.09%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.03%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.78%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и CONWX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.12%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

5.43%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

10.70%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

10.26%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

11.15%

-3.62%