PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLIX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PPLIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPLIX returned 11.73%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PPLIX charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PPLIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLIX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.27% соответственно.

PPLIX

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.81%
1 год
16.94%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.73%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		6.58%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PPLIX and PBCKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between PPLIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2050 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с ONEQPPLIX с OEFPPLIX с VOOPPLIX с VTIPPLIX с LTSTXPPLIX с GMFZXPPLIX с TCLEX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PPLIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.11

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.04

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.09

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

-0.27

+9.69

PPLIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLIX и PBCKX

Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-38.00%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-19.10%

+10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.10%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-38.00%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-38.00%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-9.26%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.65%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

6.48%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLIX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 5.03%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.79%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.07%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.87%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

20.46%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

20.22%

-4.65%

Сравнение комиссий PPLIX и PBCKX

PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLIX и PBCKX

Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.34%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Часто задаваемые вопросы

PPLIX and PBCKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PPLIX (5.03%). In terms of maximum drawdown, PPLIX dropped -55.61% vs PBCKX's -38.00%.

PPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор