Сравнение PPLIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.25% против 15.16% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и PBCKX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PPLIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PPLIX
PBCKX
Сравнение PPLIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.11 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.01 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.02 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и PBCKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и PBCKX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и PBCKX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -38.00% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -19.10% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -38.00% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -38.00% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -16.13% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -5.64% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 5.66% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 4.83%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.49% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 11.83% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 19.60% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 20.34% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.15% | -4.62% |