Сравнение PPIE с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
PPIE и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и SPDW
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
PPIE vs. SPDW — Ранг доходности на риск
PPIE
SPDW
Сравнение PPIE c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.46 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.77 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 10.76 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.22 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и SPDW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и SPDW
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и SPDW
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -60.02% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.55% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -7.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -13.01% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.97% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и SPDW
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.61% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.85% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.62% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 17.61% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.27% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.16% | -2.45% |