PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, PPIE returned 20.75% vs 32.28% for IFLO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

PPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.75%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и IFLO

2026 (YTD)2025
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%11.48%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between PPIE and IFLO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов PPIE и IFLO

Секторы
PPIE
IFLO

Финансовые услуги

24.0%
1.1%

Промышленность

21.7%
18.1%

Технологии

14.2%
21.5%

Здравоохранение

11.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.8%

Сырьевые материалы

5.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.7%

Энергетика

3.3%
12.1%

Коммунальные услуги

3.2%
1.0%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
IFLO
1.1%

Промышленность

PPIE
21.7%
IFLO
18.1%

Технологии

PPIE
14.2%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
IFLO
2.8%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
IFLO
11.3%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
IFLO
6.7%

Энергетика

PPIE
3.3%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
IFLO
1.0%

Недвижимость

PPIE
0.9%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

Сравнение PPIE c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

—

—

PPIE vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и IFLO

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-6.44%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-6.44%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.37%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.25%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.75%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.75%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

14.75%

+0.03%

Сравнение комиссий PPIE и IFLO

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и IFLO

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM202520242023
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and IFLO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 20.75% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Putnam and VictoryShares. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор