PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

PPIE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и FDEV

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PHYD
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий PPIE и FDEV

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

PPIE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.02

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

12.24

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.54

+0.51

Корреляция

Корреляция между PPIE и FDEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и FDEV

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и FDEV

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-30.11%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.67%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.03%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.37%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.14%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и FDEV

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.91%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.15%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

14.64%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.84%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.38%

-0.67%