PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с FDEV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.34%/yr vs 14.43%/yr for FDEV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.46%.

PPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.75%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.65%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и FDEV

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.46%30.36%5.84%8.48%

Correlation

The correlation between PPIE and FDEV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.87

The correlation between PPIE and FDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и FDEV

Секторы
PPIE
FDEV

Финансовые услуги

24.0%
22.9%

Промышленность

21.7%
16.1%

Технологии

14.2%
3.4%

Здравоохранение

11.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.3%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.6%

Энергетика

3.3%
10.8%

Коммунальные услуги

3.2%
8.1%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
FDEV
22.9%

Промышленность

PPIE
21.7%
FDEV
16.1%

Технологии

PPIE
14.2%
FDEV
3.4%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
FDEV
13.1%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
FDEV
9.5%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
FDEV
4.3%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
FDEV
4.2%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
FDEV
7.6%

Энергетика

PPIE
3.3%
FDEV
10.8%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
FDEV
8.1%

Недвижимость

PPIE
0.9%
FDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

PPIE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.14

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.65

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

5.54

+0.58

PPIE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и FDEV

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-30.11%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.46%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-10.47%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.17%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.27%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.46%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и FDEV

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 3.00% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.11%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.91%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

11.96%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.90%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.30%

-0.52%

Сравнение комиссий PPIE и FDEV

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и FDEV

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.11%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and FDEV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEV has higher volatility (3.11%) compared to PPIE (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs FDEV's -30.11%.

On 3-year performance, PPIE leads with 18.34% vs 14.43% for FDEV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPIE has performed better with a 18.34% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 3.11% for FDEV.

They also come from different issuers: Putnam and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.39% for FDEV.

PPIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор