PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с ESGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. PPIE is actively managed, while ESGU is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGU

1 день
-0.60%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.72%
С начала года
11.14%
1 год
22.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и ESGU

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.14%16.90%24.31%23.71%

Correlation

The correlation between PPIE and ESGU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.69

The correlation between PPIE and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и ESGU

Секторы
PPIE
ESGU

Финансовые услуги

24.0%
11.1%

Промышленность

21.7%
8.0%

Технологии

14.2%
39.4%

Здравоохранение

11.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.3%

Сырьевые материалы

5.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.9%

Энергетика

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
ESGU
11.1%

Промышленность

PPIE
21.7%
ESGU
8.0%

Технологии

PPIE
14.2%
ESGU
39.4%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
ESGU
8.9%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
ESGU
4.2%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
ESGU
9.3%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
ESGU
1.9%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
ESGU
9.9%

Энергетика

PPIE
3.3%
ESGU
3.4%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
ESGU
1.8%

Недвижимость

PPIE
0.9%
ESGU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PVALPPIE с PEMX
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

PPIE vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.34

—

PPIE vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и ESGU

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и ESGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.56%

—

Сравнение комиссий PPIE и ESGU

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и ESGU

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.93%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and ESGU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 0.93% for ESGU.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.15% for ESGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор