Сравнение PPI с TLT
PPI (AXS Astoria Inflation Sensitive ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. PPI is actively managed, while TLT is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PPI charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности PPI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам PPI и TLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | -0.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between PPI and TLT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. TLT — Ранг доходности на риск
PPI
TLT
Сравнение PPI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.74 | 0.26 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок PPI и TLT
Максимальная просадка PPI за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -48.35% | +46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -40.44% | +39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -13.82% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 9.77% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.87% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.91% | -1.86% |
Сравнение комиссий PPI и TLT
PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и TLT
PPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and TLT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for PPI.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.76% for PPI and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для PPI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор