Сравнение PPI с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
PPI и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | 35.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -25.67%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и TARK
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Доходность на риск
PPI vs. TARK — Ранг доходности на риск
PPI
TARK
Сравнение PPI c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.71 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.51 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.05 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 2.46 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.71 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -0.14 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между PPI и TARK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и TARK
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TARK в 40.35%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и TARK
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -77.82% | +58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -57.57% | +44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -51.09% | +47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -51.46% | +48.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 24.59% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и TARK
Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 25.17% | -19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 54.69% | -41.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 84.33% | -64.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 91.51% | -72.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 91.51% | -72.11% |