Сравнение PPI с TARK
PPI (Astoria Real Assets ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.55%/yr vs 5.85%/yr for TARK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности PPI и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.81%.
PPI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.00% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | -4.45% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
Correlation
The correlation between PPI and TARK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between PPI and TARK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. TARK — Ранг доходности на риск
PPI
TARK
Сравнение PPI c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.27 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -0.48 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и TARK
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -77.82% | +53.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -57.57% | +49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -65.55% | +44.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -41.97% | +35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -50.59% | +44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 32.08% | -29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и TARK
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 3.99%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 18.21% | -14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 54.07% | -41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 72.01% | -55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 90.31% | -71.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 90.31% | -71.34% |
Сравнение комиссий PPI и TARK
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и TARK
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TARK в 34.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and TARK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to PPI (3.99%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.55% vs 5.85% for TARK. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.55% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 1.33% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while TARK is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.15% for TARK.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор