PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности PPI и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%13.66%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between PPI and NXTE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between PPI and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPI и NXTE

Секторы
PPI
NXTE

Промышленность

31.4%
17.6%

Энергетика

23.1%

-

Коммунальные услуги

18.7%
2.2%

Недвижимость

15.1%
10.9%

Сырьевые материалы

10.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.6%
4.1%

Технологии

0.6%
48.5%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

1.5%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

PPI
31.4%
NXTE
17.6%

Энергетика

PPI
23.1%
NXTE

-

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
NXTE
2.2%

Недвижимость

PPI
15.1%
NXTE
10.9%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
NXTE
0.5%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
NXTE
4.1%

Технологии

PPI
0.6%
NXTE
48.5%

Коммуникационные услуги

PPI

-

NXTE
1.9%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

NXTE
2.1%

Финансовые услуги

PPI

-

NXTE
1.5%

Здравоохранение

PPI

-

NXTE
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с RAAXPPI с VIVIXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARKNXTE с RINC

Доходность на риск

PPI vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPINXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.55

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.36

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.57

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

14.64

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPINXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PPI и NXTE

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPINXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-28.64%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-13.68%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-27.24%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.30%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.87%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.26%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и NXTE

Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPINXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

9.29%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

19.31%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

24.52%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

25.98%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

25.98%

-6.95%

Сравнение комиссий PPI и NXTE

PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и NXTE

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PPI and NXTE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs 18.45% for NXTE. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

PPI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.37% for NXTE.

PPI is categorized as Global Allocation, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор