Сравнение PPI с NXTE
PPI (Astoria Real Assets ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 18.85%/yr vs 14.17%/yr for NXTE. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPI charges 0.58%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности PPI и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.78%.
PPI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.37%
NXTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.88K | $127.90K | $197.60K | |
| $460.21K | $618.91K | $635.94K |
Сравнение доходности по годам PPI и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 15.61% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 12.34% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.78% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
Correlation
The correlation between PPI and NXTE is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between PPI and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. NXTE — Ранг доходности на риск
PPI
NXTE
Сравнение PPI c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.81 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.57 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и NXTE
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -28.64% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -21.50% | +13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -27.24% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -14.00% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.93% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.92% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и NXTE
Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 11.24% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 26.27% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 30.48% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 27.23% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 27.23% | -8.30% |
Сравнение комиссий PPI и NXTE
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и NXTE
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности NXTE в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.30% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and NXTE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTE has higher volatility (11.24%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.85% vs 14.17% for NXTE. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.85% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
PPI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.54% for NXTE.
PPI is categorized as Global Allocation, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.00% for NXTE.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор