Сравнение PPI с NXTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).
PPI и NXTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и NXTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью 3.01%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и NXTE
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Доходность на риск
PPI vs. NXTE — Ранг доходности на риск
PPI
NXTE
Сравнение PPI c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.30 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.88 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.45 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 7.72 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.30 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.36 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между PPI и NXTE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и NXTE
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности NXTE в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и NXTE
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и NXTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -28.64% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.99% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -8.64% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.17% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.44% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и NXTE
Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.00% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 18.90% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 26.46% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 25.75% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 25.75% | -6.35% |