PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, PPI returned 38.82% vs 26.00% for KEAT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности PPI и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и KEAT

2026 (YTD)20252024
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%-8.16%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between PPI and KEAT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between PPI and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPI и KEAT

Секторы
PPI
KEAT

Промышленность

31.4%
4.3%

Энергетика

23.1%
30.9%

Коммунальные услуги

18.7%

-

Недвижимость

15.1%
0.6%

Сырьевые материалы

10.6%
21.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Технологии

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

22.2%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

PPI
31.4%
KEAT
4.3%

Энергетика

PPI
23.1%
KEAT
30.9%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
KEAT

-

Недвижимость

PPI
15.1%
KEAT
0.6%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
KEAT
21.7%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
KEAT

-

Технологии

PPI
0.6%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

PPI

-

KEAT
15.0%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

KEAT
22.2%

Финансовые услуги

PPI

-

KEAT
1.0%

Здравоохранение

PPI

-

KEAT
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

PPI vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.55

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.45

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.32

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

11.73

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.55

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PPI и KEAT

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-7.45%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-6.04%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.45%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.58%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.22%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и KEAT

Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.62%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.30%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

10.26%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

10.27%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

10.27%

+8.76%

Сравнение комиссий PPI и KEAT

PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и KEAT

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PPI and KEAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.09%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, PPI leads with 38.82% vs 26.00% for KEAT. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPI has performed better with a 38.82% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.01% for PPI.

They also come from different issuers: AXS and Keating. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор