Сравнение PPI с KEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Keating Active ETF (KEAT).
PPI и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и KEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 11.91%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и KEAT
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Доходность на риск
PPI vs. KEAT — Ранг доходности на риск
PPI
KEAT
Сравнение PPI c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.49 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.22 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.02 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 16.77 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PPI и KEAT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и KEAT
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KEAT в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и KEAT
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и KEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -7.45% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -7.38% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.46% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.38% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.77% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и KEAT
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.97% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.67% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 12.06% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.39% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.39% | +9.01% |