PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с HECA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPI с HECA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).

PPI и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PPI и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPI и HECA

2026 (YTD)2025
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%15.05%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Hedgeye Capital Allocation ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG
Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HEFTHECA с HFMF

Сравнение комиссий PPI и HECA

PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.

HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Доходность на риск

PPI vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HECA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIHECADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIHECAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.78

-0.52

Корреляция

Корреляция между PPI и HECA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и HECA

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HECA в 1.95%

TTM20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPI и HECA

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и HECA.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-7.07%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.07%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.56%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и HECA

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

12.98%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

12.98%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

12.98%

+6.42%