Сравнение PPI с HECA
PPI (Astoria Real Assets ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности PPI и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 15.04% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between PPI and HECA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. HECA — Ранг доходности на риск
PPI
HECA
Сравнение PPI c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PPI и HECA
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -11.81% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -9.80% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.18% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 12.41% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 12.41% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 12.41% | +6.62% |
Сравнение комиссий PPI и HECA
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и HECA
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and HECA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.01% for PPI.
They also come from different issuers: AXS and Hedgeye. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для PPI и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор