PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с GCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с GCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.47%/yr vs 19.03%/yr for GCC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for GCC.

Доходность

Сравнение доходности PPI и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 18.63%.

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и GCC

2026 (YTD)20252024202320222021
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%-0.34%

Correlation

The correlation between PPI and GCC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.52

The correlation between PPI and GCC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM

Доходность на риск

PPI vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIGCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.24

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.72

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.64

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

13.42

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.08

+0.72

Просадки

Сравнение просадок PPI и GCC

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и GCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-63.19%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.25%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-11.22%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-5.29%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-34.91%

+28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.78%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и GCC

Astoria Real Assets ETF (PPI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеют волатильность 4.37% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.53%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.76%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.63%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.93%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

14.77%

+4.27%

Сравнение комиссий PPI и GCC

PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и GCC

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GCC в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and GCC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.53%) compared to PPI (4.37%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs GCC's -63.19%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.47% vs 19.03% for GCC. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.47% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.01% for PPI.

PPI is categorized as Global Allocation, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: AXS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.55% for GCC.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и GCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор