Сравнение PPI с FARX
PPI (AXS Astoria Inflation Sensitive ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PPI charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности PPI и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и FARX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | -0.59% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between PPI and FARX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. FARX — Ранг доходности на риск
PPI
FARX
Сравнение PPI c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.74 | 2.12 | -4.85 |
Просадки
Сравнение просадок PPI и FARX
Максимальная просадка PPI за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.46% | -5.83% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.30% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.02% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и FARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 6.96% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.94% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.94% | +6.11% |
Сравнение комиссий PPI и FARX
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и FARX
PPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.89% | 3.25% | 0.19% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and FARX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPI is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPI is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: AXS and Frontier. Their fees differ too: 0.76% for PPI and 1.00% for FARX.
Подберите оптимальное распределение для PPI и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор