Сравнение PPI с CEFS
PPI (Astoria Real Assets ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 21.33%/yr vs 22.09%/yr for CEFS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности PPI и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPI показывает доходность 15.09%, а CEFS немного выше – 15.16%.
PPI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 15.09% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 15.16% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | -0.19% |
Correlation
The correlation between PPI and CEFS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between PPI and CEFS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. CEFS — Ранг доходности на риск
PPI
CEFS
Сравнение PPI c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPI | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.68 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 17.98 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPI и CEFS
Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -38.99% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -5.67% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -13.37% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.23% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.65% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.47% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и CEFS
Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.04% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 9.01% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 10.34% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 13.16% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.33% | +3.71% |
Сравнение комиссий PPI и CEFS
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и CEFS
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CEFS в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.02% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and CEFS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPI has higher volatility (5.01%) compared to CEFS (4.04%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs CEFS's -38.99%.
On 3-year performance, CEFS leads with 22.09% vs 21.33% for PPI. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.09% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 1.02% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: AXS and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPI и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор