PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PPH is passively managed, while XLVI is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPH charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности PPH и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и XLVI

2026 (YTD)2025
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%21.32%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between PPH and XLVI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов PPH и XLVI

Секторы
PPH
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
XLVI

-

Промышленность

PPH
0.1%
XLVI

-

Сырьевые материалы

PPH

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

XLVI

-

Энергетика

PPH

-

XLVI

-

Финансовые услуги

PPH

-

XLVI
100.6%

Недвижимость

PPH

-

XLVI

-

Технологии

PPH

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

PPH

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

PPH vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.54

-1.24

Просадки

Сравнение просадок PPH и XLVI

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-8.14%

-43.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.08%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-1.95%

-15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.12%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

11.12%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

11.12%

+5.87%

Сравнение комиссий PPH и XLVI

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и XLVI

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPH and XLVI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 2.05% for PPH.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор