Сравнение PPH с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
PPH и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.75% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и SBIO
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
PPH vs. SBIO — Ранг доходности на риск
PPH
SBIO
Сравнение PPH c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.92 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.57 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.66 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 19.94 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.92 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PPH и SBIO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и SBIO
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и SBIO
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -63.06% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -15.08% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -53.67% | +33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -63.06% | +33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -13.79% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -28.70% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.28% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и SBIO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 12.61% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 22.09% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 33.43% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 33.55% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 33.34% | -16.39% |