PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с PTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPH returned 7.46%/yr vs 12.78%/yr for PTH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPH charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности PPH и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 7.46% против 12.78% соответственно.

PPH

1 день
0.33%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.14%
1 год
17.87%
3 года*
12.03%
5 лет*
9.22%
10 лет*
7.46%

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		-0.76%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.13%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between PPH and PTH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.63

The correlation between PPH and PTH shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPH и PTH

Секторы
PPH
PTH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
PTH
100.0%

Промышленность

PPH
0.1%
PTH

-

Сырьевые материалы

PPH

-

PTH

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

PTH

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

PTH

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

PTH

-

Энергетика

PPH

-

PTH

-

Финансовые услуги

PPH

-

PTH
0.1%

Недвижимость

PPH

-

PTH

-

Технологии

PPH

-

PTH

-

Коммунальные услуги

PPH

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CUREPTH с FHLC

Доходность на риск

PPH vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.48

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.17

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.87

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

7.37

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHPTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PPH и PTH

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, примерно равная максимальной просадке PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-53.52%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.98%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-28.70%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-50.07%

+29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-53.52%

+23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-19.32%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-17.00%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и PTH

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 4.73%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.84%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

17.83%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

23.31%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

25.49%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

27.24%

-10.28%

Сравнение комиссий PPH и PTH

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и PTH

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PTH в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.12%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.11%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPH and PTH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (8.84%) compared to PPH (4.73%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 12.78% vs 7.46% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 12.78% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.12% for PPH.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while PTH is Momentum. PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор