Сравнение PPH с PTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH).
PPH и PTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и PTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.25% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и PTH
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.
Доходность на риск
PPH vs. PTH — Ранг доходности на риск
PPH
PTH
Сравнение PPH c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.98 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.17 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PPH и PTH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и PTH
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PTH в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и PTH
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, примерно равная максимальной просадке PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -53.52% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -11.98% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -50.07% | +29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -53.52% | +23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -19.05% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -17.01% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.56% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и PTH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.67% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 16.94% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 24.75% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 25.46% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 27.09% | -10.14% |