Сравнение PPH с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
PPH и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 8.21% против 6.54% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и PSCH
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
PPH vs. PSCH — Ранг доходности на риск
PPH
PSCH
Сравнение PPH c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.10 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.02 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.30 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.75 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.10 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.32 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PPH и PSCH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и PSCH
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и PSCH
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -46.32% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -15.36% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -46.32% | +26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -46.32% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -36.16% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -13.26% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.25% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и PSCH
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.55% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 14.88% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 23.32% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 22.91% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 23.64% | -6.69% |