PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPH с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с PINK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PPH is passively managed, while PINK is actively managed. Over the past 3 years, PPH returned 13.65%/yr vs 15.56%/yr for PINK. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPH charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for PINK.

Доходность

Сравнение доходности PPH и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 8.72%.

PPH

1 день
1.59%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
2.56%
С начала года
7.98%
1 год
31.41%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.09%
10 лет*
8.01%
Всё время*
5.74%

PINK

1 день
0.40%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
11.00%
С начала года
8.72%
1 год
36.53%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PINK

Simplify Health Care ETF
$3.13M$3.81M$4.85M

PPH

VanEck Pharmaceutical ETF
$37.53M$29.64M$28.96M

Сравнение доходности по годам PPH и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		7.98%22.00%8.05%6.95%2.64%5.92%
PINK
Simplify Health Care ETF		8.72%24.34%8.81%3.80%-4.41%11.45%

Correlation

The correlation between PPH and PINK is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between PPH and PINK shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPH и PINK

Секторы
PPH
PINK

Здравоохранение

100.0%
92.7%

Промышленность

0.1%
7.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
PINK
92.7%

Промышленность

PPH
0.1%
PINK
7.3%

Сырьевые материалы

PPH

-

PINK

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

PINK
4.1%

Потребительский защитный сектор

PPH

-

PINK

-

Энергетика

PPH

-

PINK

-

Финансовые услуги

PPH

-

PINK
0.0%

Недвижимость

PPH

-

PINK

-

Технологии

PPH

-

PINK

-

Коммунальные услуги

PPH

-

PINK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с IBBPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IYHPINK с SPMOPINK с SPY

Доходность на риск

PPH vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PPH c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.98

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.83

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.18

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.60

+0.81

PPH vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINK равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и PINK

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-18.77%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-16.81%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-18.77%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.20%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-6.59%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и PINK

VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.73%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.67%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.54%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.55%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.55%

-0.48%

Сравнение комиссий PPH и PINK

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и PINK

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности PINK в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF		0.63%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		1.98%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and PINK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (5.82%) compared to PINK (4.73%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs PINK's -18.77%.

On 3-year performance, PINK leads with 15.56% vs 13.65% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.56% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.63% for PINK.

They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.50% for PINK.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор