Сравнение PINK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PINK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PINK и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | -7.35% | 24.34% | 8.81% | 3.80% | -4.41% | 12.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 8.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PINK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINK и SPY
PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PINK vs. SPY — Ранг доходности на риск
PINK
SPY
Сравнение PINK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.53 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.27 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PINK и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и SPY
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 0.74% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PINK и SPY
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -55.19% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -12.05% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -5.53% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -9.09% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.54% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и SPY
Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.35% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.50% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 19.06% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.06% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.92% | -0.35% |