PortfoliosLab logo
Сравнение PINK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PINK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
35.35%
PINK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

SPY:

1.11

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

SPY:

2.96

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

SPY:

4.74%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

SPY:

20.05%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

SPY:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.


PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.56%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.62%

5 лет

16.42%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PINK и SPY

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии PINK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PINK: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PINK: 0.04
SPY: 0.70
Коэффициент Сортино PINK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PINK: 0.18
SPY: 1.11
Коэффициент Омега PINK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PINK: 1.02
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара PINK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PINK: 0.04
SPY: 0.75
Коэффициент Мартина PINK, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PINK: 0.09
SPY: 2.96

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.70
PINK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и SPY

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF
0.39%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PINK и SPY

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-7.79%
PINK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и SPY

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 9.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
14.12%
PINK
SPY