PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPH с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPH returned 8.17%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности PPH и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.63% соответственно.

PPH

1 день
2.19%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
6.07%
С начала года
7.99%
1 год
27.70%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.74%
10 лет*
8.17%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		7.99%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between PPH and NLR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.41

The correlation between PPH and NLR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPH и NLR

Секторы
PPH
NLR

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.1%
18.9%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Здравоохранение

PPH
100.0%
NLR

-

Промышленность

PPH
0.1%
NLR
18.9%

Сырьевые материалы

PPH

-

NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

PPH

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

NLR

-

Энергетика

PPH

-

NLR
48.0%

Финансовые услуги

PPH

-

NLR

-

Недвижимость

PPH

-

NLR

-

Технологии

PPH

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

PPH

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

PPH vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.15

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.09

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.17

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

-0.39

+6.66

PPH vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и NLR

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-65.05%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-36.32%

+25.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-36.32%

+18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-36.32%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-36.32%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-36.32%

+34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-35.67%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

15.87%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и NLR

Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 6.51%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.39%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

32.73%

-19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

43.21%

-24.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

29.90%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

24.42%

-7.41%

Сравнение комиссий PPH и NLR

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и NLR

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		1.98%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and NLR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to PPH (6.51%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 8.17% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.98% for PPH.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while NLR is Uranium. PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.56% for NLR.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор