Сравнение PPH с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
PPH и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.96% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и NLR
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
PPH vs. NLR — Ранг доходности на риск
PPH
NLR
Сравнение PPH c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.62 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.41 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 8.20 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.05 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PPH и NLR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и NLR
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и NLR
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -65.05% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -25.80% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -30.48% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -34.35% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -18.26% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -35.90% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 10.73% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и NLR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 12.53% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 32.94% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 42.20% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 28.16% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 23.38% | -6.43% |