Сравнение PPH с MSTY
PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PPH is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, PPH returned 18.69% vs -60.49% for MSTY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности PPH и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
PPH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 8.39%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPH и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 2.96% | 22.00% | -1.22% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between PPH and MSTY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPH vs. MSTY — Ранг доходности на риск
PPH
MSTY
Сравнение PPH c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPH | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.84 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.25 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPH и MSTY
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -71.79% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -71.79% | +61.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -65.49% | +60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -26.61% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 48.38% | -43.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и MSTY
Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.95%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 19.30% | -13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 49.85% | -37.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 61.63% | -43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 71.87% | -56.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 71.87% | -54.87% |
Сравнение комиссий PPH и MSTY
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и MSTY
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 2.05% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
PPH and MSTY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to PPH (5.95%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, PPH leads with 18.69% vs -60.49% for MSTY. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPH has performed better with a 18.69% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 2.05% for PPH.
PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.99% for MSTY.
PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPH и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор