PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с MLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с MLI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while MLI (Mueller Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PPH returned 8.39%/yr vs 26.81%/yr for MLI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPH и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 8.39% против 26.81% соответственно.

PPH

1 день
-1.04%
1 месяц
4.48%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.80%
1 год
18.69%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.39%

MLI

1 день
-0.25%
1 месяц
1.23%
С начала года
20.69%
6 месяцев
20.88%
1 год
87.45%
3 года*
52.10%
5 лет*
45.38%
10 лет*
26.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и MLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.96%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
MLI
Mueller Industries, Inc.		20.69%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%

Correlation

The correlation between PPH and MLI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2000 г.

0.39

The correlation between PPH and MLI shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

Mueller Industries, Inc.

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с SPYMLI с BCCMLI с LECOMLI с JEPI

Доходность на риск

PPH vs. MLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHMLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.93

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.44

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.94

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

10.92

-6.63

PPH vs. MLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и MLI

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и MLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-61.72%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-22.33%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-27.79%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-27.79%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-52.95%

+23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.93%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-16.04%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

8.03%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и MLI

Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.95%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

10.51%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

25.79%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

30.06%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

33.07%

-17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

35.79%

-18.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и MLI

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MLI в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.87%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and MLI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLI has higher volatility (10.51%) compared to PPH (5.95%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs MLI's -61.72%.

MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и MLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор