PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPH с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с IBBQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPH returned 10.74%/yr vs 6.24%/yr for IBBQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPH charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности PPH и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 15.05%.

PPH

1 день
2.19%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
6.07%
С начала года
7.99%
1 год
27.70%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.74%
10 лет*
8.17%

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		7.99%22.00%8.05%6.95%2.64%3.91%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between PPH and IBBQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.63

The correlation between PPH and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPH и IBBQ

Секторы
PPH
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
93.5%

Промышленность

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
IBBQ
93.5%

Промышленность

PPH
0.1%
IBBQ
0.0%

Сырьевые материалы

PPH

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

IBBQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

PPH

-

IBBQ
0.2%

Энергетика

PPH

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

PPH

-

IBBQ
0.1%

Недвижимость

PPH

-

IBBQ

-

Технологии

PPH

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

PPH

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

PPH vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.41

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.31

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

5.81

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

18.06

-11.79

PPH vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и IBBQ

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-37.94%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.34%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-23.66%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-37.94%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.71%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-16.48%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.68%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и IBBQ

VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.92%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

15.75%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

20.17%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

22.01%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

21.87%

-4.86%

Сравнение комиссий PPH и IBBQ

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и IBBQ

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IBBQ в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		1.98%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and IBBQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (6.51%) compared to IBBQ (5.92%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, PPH leads with 10.74% vs 6.24% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPH has performed better with a 10.74% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.

PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.79% for IBBQ.

PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.19% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор