Сравнение PPH с HODL
PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, PPH returned 27.70% vs -46.21% for HODL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности PPH и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
PPH
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 8.17%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 7.99% | 22.00% | 2.60% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between PPH and HODL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPH vs. HODL — Ранг доходности на риск
PPH
HODL
Сравнение PPH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.87 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -1.40 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPH и HODL
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, примерно равная максимальной просадке HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -53.20% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -53.20% | +42.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -48.83% | +47.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -17.64% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 33.04% | -28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и HODL
Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 6.51%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 10.76% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 34.75% | -21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 44.22% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 49.59% | -34.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 49.59% | -32.58% |
Сравнение комиссий PPH и HODL
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и HODL
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 1.98% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
PPH and HODL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to PPH (6.51%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, PPH leads with 27.70% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPH has performed better with a 27.70% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.
PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for HODL.
PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while HODL is Cryptocurrency. PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.25% for HODL.
PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPH и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор