Сравнение PPG с MSEX
PPG (PPG Industries, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, PPG returned 2.62%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPG и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPG показывает доходность 14.31%, а MSEX немного ниже – 14.16%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 2.62% против 5.14% соответственно.
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам PPG и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between PPG and MSEX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PPG:
$25.79B
MSEX:
$1.06B
PPG:
$7.03
MSEX:
$3.60
PPG:
16.45
MSEX:
15.76
PPG:
2.19
MSEX:
2.58
PPG:
1.62
MSEX:
3.48
PPG:
$16.12B
MSEX:
$199.11M
PPG:
$4.88B
MSEX:
$66.33M
PPG:
$2.52B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. MSEX — Ранг доходности на риск
PPG
MSEX
Сравнение PPG c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPG | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.36 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.63 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPG и MSEX
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, примерно равная максимальной просадке MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPG | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -60.51% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -21.04% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -44.52% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.55% | -60.51% | +16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -60.51% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -48.27% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -12.97% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 12.08% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и MSEX
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPG | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.65% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 18.43% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 30.03% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 30.41% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 32.31% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и MSEX
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPG и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPG и MSEX
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
PPG and MSEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPG и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор