PortfoliosLab logo
Сравнение PPG с SON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PPG и SON составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PPG и SON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Sonoco Products Company (SON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,905.61%
2,228.13%
PPG
SON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.75

SON:

-0.62

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.00

SON:

-0.75

Коэф-т Омега

PPG:

0.87

SON:

0.91

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.43

SON:

-0.43

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.79

SON:

-0.87

Индекс Язвы

PPG:

10.97%

SON:

16.49%

Дневная вол-ть

PPG:

26.29%

SON:

23.16%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

SON:

-59.62%

Текущая просадка

PPG:

-39.59%

SON:

-23.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPG:

$23.28B

SON:

$4.58B

EPS

PPG:

$5.72

SON:

$0.68

Коэффициент P/E

PPG:

17.93

SON:

67.93

Коэффициент PEG

PPG:

0.81

SON:

0.26

Коэффициент P/S

PPG:

1.47

SON:

0.86

Коэффициент P/B

PPG:

3.43

SON:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

PPG:

$11.53B

SON:

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPG:

$4.57B

SON:

$998.43M

EBITDA (12 мес.)

PPG:

$1.87B

SON:

$543.43M

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у SON с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SON по среднегодовой доходности: 0.93% против 3.72% соответственно.


PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-19.46%

5 лет

3.24%

10 лет

0.93%

SON

С начала года

-4.39%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-14.86%

5 лет

2.44%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и SON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c SON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPG: -0.75
SON: -0.62
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PPG: -1.00
SON: -0.75
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPG: 0.87
SON: 0.91
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PPG: -0.43
SON: -0.43
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PPG: -1.79
SON: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SON равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и SON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.62
PPG
SON

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и SON

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SON в 4.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPG
PPG Industries, Inc.
2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%
SON
Sonoco Products Company
4.50%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PPG и SON

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SON в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.59%
-23.78%
PPG
SON

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и SON

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Sonoco Products Company (SON) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
11.91%
PPG
SON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPG и SON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию