PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPG с SON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPG с SON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPG (PPG Industries, Inc.) and SON (Sonoco Products Company) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SON operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PPG returned 2.24%/yr vs 3.44%/yr for SON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPG и SON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Sonoco Products Company (SON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SON с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SON по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.44% соответственно.

PPG

1 день
0.51%
1 месяц
5.90%
С начала года
10.62%
6 месяцев
12.58%
1 год
2.69%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
2.24%

SON

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.23%
С начала года
11.82%
6 месяцев
18.18%
1 год
11.75%
3 года*
-4.18%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPG и SON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPG
PPG Industries, Inc.		10.62%-11.96%-18.46%21.19%-25.71%21.28%10.08%32.81%-11.00%25.24%
SON
Sonoco Products Company		11.82%-6.30%-9.12%-4.69%8.30%0.53%-0.73%19.53%3.06%3.92%

Correlation

The correlation between PPG and SON is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1985 г.

0.42

The correlation between PPG and SON shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPG:

$25.12B

SON:

$4.77B

EPS

PPG:

$7.01

SON:

$10.39

Коэффициент P/E

PPG:

15.96

SON:

4.60

Коэффициент PEG

PPG:

2.13

SON:

0.09

Коэффициент P/S

PPG:

1.57

SON:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

PPG:

$16.12B

SON:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPG:

$4.88B

SON:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

PPG:

$2.52B

SON:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPG Industries, Inc.

Sonoco Products Company

Часто сравнивают с PPG:
PPG с GPKPPG с DDPPG с SPYPPG с PKGPPG с MCDPPG с VOOPPG с EME
Часто сравнивают с SON:
SON с SLGNSON с RGPSON с BERYSON с CVXSON с LOWSON с SCHDSON с WBA

Доходность на риск

PPG vs. SON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг доходности на риск PPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SON
Ранг доходности на риск SON: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SON: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPG c SON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPGSONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.71

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.64

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

1.30

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPG vs. SON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SON равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и SON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPGSONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.12

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PPG и SON

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, примерно равная максимальной просадке SON в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPGSONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.02%

-65.36%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-18.40%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.41%

-32.46%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-32.94%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-41.57%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-16.48%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-18.78%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

9.08%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и SON

Текущая волатильность для PPG Industries, Inc. (PPG) составляет 8.92%, в то время как у Sonoco Products Company (SON) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPGSONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.39%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

26.70%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

31.04%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

25.60%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.45%

25.68%

+1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и SON

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SON в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPG
PPG Industries, Inc.		2.54%2.71%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%
SON
Sonoco Products Company		4.45%4.84%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPG и SON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.93B
1.68B
(PPG) Общая выручка
(SON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPG и SON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PPG Industries, Inc. и Sonoco Products Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
20.6%
Активы портфеля
PPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

PPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

SON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

SON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

PPG and SON have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SON has higher volatility (9.39%) compared to PPG (8.92%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs SON's -65.36%.

SON currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPG и SON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор