PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPG с DD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPG с DD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPG (PPG Industries, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPG in Specialty Chemicals, DD in Chemicals. Over the past 5 years, PPG returned -7.39%/yr vs 8.11%/yr for DD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PPG и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 20.36%.

PPG

1 день
0.51%
1 месяц
5.90%
С начала года
10.62%
6 месяцев
12.58%
1 год
2.69%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
2.24%

DD

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.13%
С начала года
20.36%
6 месяцев
21.51%
1 год
72.03%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPG и DD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPG
PPG Industries, Inc.		10.62%-11.96%-18.46%21.19%-25.71%21.28%10.08%24.89%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		20.36%28.77%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%

Correlation

The correlation between PPG and DD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.62

The correlation between PPG and DD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPG:

$25.12B

DD:

$19.67B

EPS

PPG:

$7.01

DD:

-$0.10

Коэффициент P/S

PPG:

1.57

DD:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

PPG:

$16.12B

DD:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPG:

$4.88B

DD:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

PPG:

$2.52B

DD:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPG Industries, Inc.

DuPont de Nemours, Inc.

Часто сравнивают с PPG:
PPG с GPKPPG с SPYPPG с PKGPPG с SONPPG с MCDPPG с VOOPPG с EME
Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с IPDD с PKXDD с VOODD с BASFYDD с WLKDD с ^GSPC

Доходность на риск

PPG vs. DD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг доходности на риск PPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг доходности на риск DD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPG c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPGDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.37

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.28

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

4.18

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

13.19

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPG vs. DD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPGDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.37

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.27

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PPG и DD

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, примерно равная максимальной просадке DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и DD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPGDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.02%

-62.03%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-17.31%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.41%

-37.84%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-40.22%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-6.10%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-14.59%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

5.48%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и DD

Текущая волатильность для PPG Industries, Inc. (PPG) составляет 8.92%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что PPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPGDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.98%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

22.80%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

30.58%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

29.94%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.45%

33.78%

-6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и DD

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DD в 102.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DD
DuPont de Nemours, Inc.		102.54%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPG
PPG Industries, Inc.		2.54%2.71%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPG и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
3.93B
1.68B
(PPG) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPG и DD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PPG Industries, Inc. и DuPont de Nemours, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
PPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

PPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

PPG and DD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DD has higher volatility (9.98%) compared to PPG (8.92%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs DD's -62.03%.

DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPG и DD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор