PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPG с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или SPY.

Корреляция

Корреляция между PPG и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.49

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

PPG:

-0.60

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

PPG:

0.93

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.30

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.19

SPY:

3.08

Индекс Язвы

PPG:

11.54%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PPG:

27.35%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PPG:

-32.40%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.74% против 12.78% соответственно.

PPG

С начала года

-3.34%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

-5.77%

1 год

-13.16%

5 лет

6.41%

10 лет

1.74%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и SPY

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPG
PPG Industries, Inc.		2.38%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PPG и SPY

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и SPY

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...