Сравнение PPG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или SPY.
Корреляция
Корреляция между PPG и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPG и SPY
Основные характеристики
PPG:
-0.75
SPY:
0.51
PPG:
-1.00
SPY:
0.86
PPG:
0.87
SPY:
1.13
PPG:
-0.43
SPY:
0.55
PPG:
-1.79
SPY:
2.26
PPG:
10.97%
SPY:
4.55%
PPG:
26.29%
SPY:
20.08%
PPG:
-63.02%
SPY:
-55.19%
PPG:
-39.59%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.99% против 11.99% соответственно.
PPG
-13.63%
-8.36%
-17.97%
-18.88%
3.95%
0.99%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPG и SPY
PPG
SPY
Сравнение PPG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и SPY
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 2.62% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PPG и SPY
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и SPY
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.