Сравнение PPG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PPG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 4.51% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.24% против 14.06% соответственно.
PPG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 1.24%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. SPY — Ранг доходности на риск
PPG
SPY
Сравнение PPG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.96 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.49 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.53 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.27 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.79 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PPG и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и SPY
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 2.64% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPG и SPY
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -55.19% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -12.05% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -24.50% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -33.72% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -5.53% | -30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -9.09% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 2.54% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и SPY
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 5.35% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 9.50% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 19.06% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 17.06% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 17.92% | +9.20% |