PortfoliosLab logo
Сравнение PPG с PKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PPG и PKG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PPG и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.95%
3,033.50%
PPG
PKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.75

PKG:

0.45

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.00

PKG:

0.78

Коэф-т Омега

PPG:

0.87

PKG:

1.11

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.43

PKG:

0.38

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.79

PKG:

1.10

Индекс Язвы

PPG:

10.97%

PKG:

9.89%

Дневная вол-ть

PPG:

26.29%

PKG:

24.25%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

PKG:

-66.88%

Текущая просадка

PPG:

-39.59%

PKG:

-24.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPG:

$23.28B

PKG:

$16.62B

EPS

PPG:

$5.72

PKG:

$9.57

Коэффициент P/E

PPG:

17.93

PKG:

19.31

Коэффициент PEG

PPG:

0.81

PKG:

2.30

Коэффициент P/S

PPG:

1.47

PKG:

1.95

Коэффициент P/B

PPG:

3.43

PKG:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

PPG:

$11.53B

PKG:

$6.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPG:

$4.57B

PKG:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

PPG:

$1.87B

PKG:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -13.63%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 0.93% против 13.87% соответственно.


PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-19.46%

5 лет

3.24%

10 лет

0.93%

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

19.11%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и PKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPG: -0.75
PKG: 0.45
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PPG: -1.00
PKG: 0.78
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPG: 0.87
PKG: 1.11
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PPG: -0.43
PKG: 0.38
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PPG: -1.79
PKG: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PKG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.45
PPG
PKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и PKG

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PKG в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPG
PPG Industries, Inc.
2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%
PKG
Packaging Corporation of America
2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PPG и PKG

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.59%
-24.83%
PPG
PKG

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и PKG

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
12.53%
PPG
PKG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPG и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию