PortfoliosLab logo
Сравнение PPG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPG и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PPG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.48%
557.08%
PPG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.75

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.00

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PPG:

0.87

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.43

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.79

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PPG:

10.97%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PPG:

26.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PPG:

-39.59%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.93% против 12.12% соответственно.


PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-19.46%

5 лет

3.24%

10 лет

0.93%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPG: -0.75
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PPG: -1.00
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPG: 0.87
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PPG: -0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PPG: -1.79
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.54
PPG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и VOO

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPG
PPG Industries, Inc.
2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PPG и VOO

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.59%
-9.90%
PPG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и VOO

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
13.96%
PPG
VOO