PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPG
PPG Industries, Inc.		4.51%-11.96%-18.46%21.19%-25.71%21.28%10.08%32.81%-11.00%25.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.24% против 14.14% соответственно.

PPG

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.68%
С начала года
4.51%
6 месяцев
3.64%
1 год
0.30%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-4.98%
10 лет*
1.24%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPG Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PPG:
PPG с GPKPPG с DDPPG с SPYPPG с PKGPPG с SONPPG с MCDPPG с EME
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PPG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг доходности на риск PPG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.01

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.53

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.55

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

7.31

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между PPG и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и VOO

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPG
PPG Industries, Inc.		2.64%2.71%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PPG и VOO

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PPGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.02%

-33.99%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-11.98%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-24.52%

-21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-33.99%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-5.55%

-30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-3.72%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

2.55%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и VOO

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

5.34%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

9.47%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

18.11%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

16.82%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

17.99%

+9.13%