Сравнение PPG с KMB
PPG (PPG Industries, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PPG returned 2.62%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPG и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции PPG превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.37% соответственно.
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам PPG и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between PPG and KMB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PPG:
$25.79B
KMB:
$36.01B
PPG:
$7.03
KMB:
$5.93
PPG:
16.45
KMB:
18.30
PPG:
2.19
KMB:
3.16
PPG:
1.62
KMB:
2.19
PPG:
$16.12B
KMB:
$16.54B
PPG:
$4.88B
KMB:
$5.93B
PPG:
$2.52B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. KMB — Ранг доходности на риск
PPG
KMB
Сравнение PPG c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPG | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.37 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.54 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPG и KMB
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -36.97% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -29.60% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -34.06% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.55% | -34.06% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -34.06% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -22.08% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -8.88% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 20.10% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и KMB
PPG Industries, Inc. (PPG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 9.12% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 8.95% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 18.53% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 27.01% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 20.57% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 21.23% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и KMB
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPG и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPG и KMB
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PPG and KMB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs KMB's -36.97%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPG и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор