Сравнение PPG с CBSH
PPG (PPG Industries, Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PPG returned 2.22%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPG и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 2.22% против 8.13% соответственно.
PPG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.22%
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам PPG и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 11.53% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between PPG and CBSH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between PPG and CBSH shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPG:
$25.33B
CBSH:
$7.79B
PPG:
$7.01
CBSH:
$4.20
PPG:
16.09
CBSH:
12.71
PPG:
2.14
CBSH:
5.11
PPG:
1.58
CBSH:
3.49
PPG:
$16.12B
CBSH:
$2.10B
PPG:
$4.88B
CBSH:
$1.31B
PPG:
$2.52B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. CBSH — Ранг доходности на риск
PPG
CBSH
Сравнение PPG c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPG | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.42 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.68 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.47 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PPG и CBSH
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -44.70% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -23.44% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -27.63% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -38.02% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -38.23% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.33% | -18.18% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -9.23% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 14.49% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и CBSH
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.34% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 13.57% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 21.05% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 24.32% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 26.48% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и CBSH
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CBSH в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.52% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPG и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPG и CBSH
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
PPG and CBSH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (7.40%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs CBSH's -44.70%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPG и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор