Сравнение PPEM с HEEM
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам PPEM и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 19.41% | 34.02% | 12.59% | 1.96% |
Correlation
The correlation between PPEM and HEEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between PPEM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEEM
Сравнение PPEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и HEEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и HEEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.31% | — |
Сравнение комиссий PPEM и HEEM
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и HEEM
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and HEEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 3.22% for HEEM.
PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.72% for HEEM.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор