PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с PPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE).

PPEM и PPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и PPIE

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%0.11%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PPIE с доходностью 0.62%.

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PBDCPPEM с EMSF
Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PVALPPIE с PHYD

Сравнение комиссий PPEM и PPIE

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPEM vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMPPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.87

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.95

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

7.51

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PPIE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и PPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMPPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.05

-0.20

Корреляция

Корреляция между PPEM и PPIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PPIE

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности PPIE в 12.98%

TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PPIE

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-13.55%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-12.00%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-7.14%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.49%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.12%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PPIE

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

7.61%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

11.61%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

17.88%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

14.71%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

14.71%

+2.78%