Сравнение PPEM с PPIE
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam. PPEM is passively managed, while PPIE is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 24.99%/yr vs 18.34%/yr for PPIE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for PPIE.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у PPIE с доходностью 8.31%.
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 51.54%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и PPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 9.74% |
Correlation
The correlation between PPEM and PPIE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between PPEM and PPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. PPIE — Ранг доходности на риск
PPEM
PPIE
Сравнение PPEM c PPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | PPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.66 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 6.12 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PPIE
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -13.55% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -12.00% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -13.55% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.75% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.50% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.24% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PPIE
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 3.00% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 12.30% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 15.22% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.78% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.78% | +3.48% |
Сравнение комиссий PPEM и PPIE
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PPIE
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%, что больше доходности PPIE в 12.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and PPIE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPEM has higher volatility (7.94%) compared to PPIE (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs PPIE's -13.55%.
On 3-year performance, PPEM leads with 24.99% vs 18.34% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 24.99% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 12.06% for PPIE.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PPIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.49% for PPIE.
PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и PPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор