PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с PCRB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

PPEM и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и PCRB

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		5.27%35.39%7.50%0.11%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

PPEM

1 день
4.09%
1 месяц
-10.61%
С начала года
5.27%
6 месяцев
8.34%
1 год
38.04%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDCPPEM с EMSF
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с FSECPCRB с PBDC

Сравнение комиссий PPEM и PCRB

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PPEM vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.09

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.58

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.06

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

5.79

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PCRB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между PPEM и PCRB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PCRB

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 61.46%, что больше доходности PCRB в 9.42%

TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		61.46%6.05%3.27%1.94%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PCRB

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-7.20%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-2.42%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-1.54%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.64%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.86%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PCRB

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

1.56%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

2.49%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

4.28%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

5.71%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

5.71%

+11.78%