Сравнение PPEM с PCRB
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam. PPEM is passively managed, while PCRB is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 24.99%/yr vs 4.11%/yr for PCRB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.48%.
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 33.23%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PPEM and PCRB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. PCRB — Ранг доходности на риск
PPEM
PCRB
Сравнение PPEM c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.44 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 4.47 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PCRB
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -7.20% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -3.02% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -5.85% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.34% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.65% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.97% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PCRB
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 1.24% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 2.69% | +16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 3.72% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.62% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.62% | +12.64% |
Сравнение комиссий PPEM и PCRB
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PCRB
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%, что больше доходности PCRB в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and PCRB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPEM has higher volatility (7.94%) compared to PCRB (1.24%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs PCRB's -7.20%.
On 3-year performance, PPEM leads with 24.99% vs 4.11% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PCRB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 24.99% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 9.42% for PCRB.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PCRB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.35% for PCRB.
PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор