Сравнение PPEM с AVES
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. PPEM is passively managed, while AVES is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 10.42% | 30.49% | 4.50% | 8.21% |
Correlation
The correlation between PPEM and AVES is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between PPEM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. AVES — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVES
Сравнение PPEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и AVES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и AVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.39% | — |
Сравнение комиссий PPEM и AVES
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и AVES
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and AVES have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.53% for AVES.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Putnam and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.36% for AVES.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор