PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. PPEM is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 20.73%/yr for AVES. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.67%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 16.79%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и AVES

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%7.01%

Correlation

The correlation between PPEM and AVES is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between PPEM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и AVES

Секторы
PPEM
AVES

Технологии

50.2%
21.4%

Финансовые услуги

16.0%
25.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.6%

Промышленность

4.6%
13.3%

Сырьевые материалы

3.8%
9.8%

Здравоохранение

2.6%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Энергетика

1.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.2%

Технологии

PPEM
50.2%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
AVES
25.3%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
AVES
5.3%

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
AVES
9.6%

Промышленность

PPEM
4.6%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
AVES
9.8%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
AVES
2.1%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
AVES
1.7%

Недвижимость

PPEM
1.6%
AVES
2.4%

Энергетика

PPEM
1.6%
AVES
4.0%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
AVES
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSFPPEM с STXE
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

PPEM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.19

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.90

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.92

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

10.84

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.19

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.61

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PPEM и AVES

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-27.40%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-12.90%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-18.50%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.36%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.73%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и AVES

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.93%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

14.44%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

17.19%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.98%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.98%

+1.33%

Сравнение комиссий PPEM и AVES

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и AVES

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and AVES have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (9.04%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.58% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.58% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 2.81% for AVES.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Putnam and American Century. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.36% for AVES.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор