Сравнение PPEM с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
PPEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 4.65% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и PEMX
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
PPEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PPEM
PEMX
Сравнение PPEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.52 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.23 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.61 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 14.76 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.52 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.60 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и PEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PEMX
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PEMX
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -14.91% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -14.45% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -9.73% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.89% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.53% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PEMX
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 10.10% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 10.37% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 15.91% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 20.51% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.17% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.17% | +0.32% |