PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPEM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и PEMX


2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
6.47%35.39%7.50%4.65%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.


PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
10 лет*

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий PPEM и PEMX

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Доходность на риск

PPEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPEMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.52

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.23

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.61

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

14.76

-4.20

PPEM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPEMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.52

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.60

-0.75

Корреляция

Корреляция между PPEM и PEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PEMX

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности PEMX в 6.34%


TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
60.77%6.05%3.27%1.94%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PEMX

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PPEMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-14.91%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-14.45%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-9.73%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.89%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.53%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PEMX

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 10.10% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPEMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

10.37%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

15.91%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

20.51%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.17%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.17%

+0.32%