PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPEM с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и PHYD


2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
6.47%35.39%7.50%0.11%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
0.42%8.84%7.35%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 0.42%.


PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
10 лет*

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam ESG High Yield ETF -

Сравнение комиссий PPEM и PHYD

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.


Доходность на риск

PPEM vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPEMPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.65

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.60

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.24

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

12.01

-1.46

PPEM vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPEMPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.67

-0.82

Корреляция

Корреляция между PPEM и PHYD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PHYD

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности PHYD в 9.76%


TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
60.77%6.05%3.27%1.94%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
9.76%6.63%6.80%6.15%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PHYD

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PHYD.


Загрузка...

Показатели просадок


PPEMPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-4.33%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-3.71%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-0.49%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-0.65%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.69%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PHYD

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPEMPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

1.91%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

2.64%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

5.04%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

4.65%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

4.65%

+12.84%