Сравнение PPEM с PHYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).
PPEM и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PHYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 0.11% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.42% | 8.84% | 7.35% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 0.42%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и PHYD
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.
Доходность на риск
PPEM vs. PHYD — Ранг доходности на риск
PPEM
PHYD
Сравнение PPEM c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.65 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.60 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.24 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 12.01 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.67 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и PHYD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PHYD
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности PHYD в 9.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.76% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PHYD
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PHYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -4.33% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -3.71% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -0.49% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.65% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.69% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PHYD
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 1.91% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 2.64% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 5.04% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 4.65% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 4.65% | +12.84% |