PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с PHYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam. PPEM is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.49%/yr vs 8.82%/yr for PHYD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.17%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 2.49%.

PPEM

1 день
-0.38%
1 месяц
6.80%
С начала года
31.17%
6 месяцев
33.71%
1 год
56.99%
3 года*
25.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и PHYD

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.17%35.39%7.50%0.11%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%

Correlation

The correlation between PPEM and PHYD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.45

The correlation between PPEM and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и PHYD

Секторы
PPEM
PHYD

Технологии

50.2%
0.8%

Финансовые услуги

16.0%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
0.2%

Промышленность

4.6%
0.7%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Здравоохранение

2.6%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Энергетика

1.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.5%

Технологии

PPEM
50.2%
PHYD
0.8%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
PHYD

-

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
PHYD

-

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
PHYD
0.2%

Промышленность

PPEM
4.6%
PHYD
0.7%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
PHYD

-

Здравоохранение

PPEM
2.6%
PHYD
0.7%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
PHYD
0.7%

Недвижимость

PPEM
1.6%
PHYD
0.1%

Энергетика

PPEM
1.6%
PHYD
0.3%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
PHYD
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с EMSFPPEM с STXE
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с IHYA.L

Доходность на риск

PPEM vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.39

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.82

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

15.70

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.74

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PHYD

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-4.33%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-2.10%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-4.14%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.62%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.62%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.51%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PHYD

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

1.07%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

2.56%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

3.35%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

4.59%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

4.59%

+13.71%

Сравнение комиссий PPEM и PHYD

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PHYD

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.33%, что больше доходности PHYD в 9.02%

ПозицияTTM202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.33%6.05%3.27%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and PHYD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (8.91%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs PHYD's -4.33%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.49% vs 8.82% for PHYD. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.49% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.33%, compared with 9.02% for PHYD.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PHYD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.55% for PHYD.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор