PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

PPEM и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPEM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%6.74%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDC
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий PPEM и EMSF

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Доходность на риск

PPEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.32

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.80

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.23

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

7.48

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.52

+0.33

Корреляция

Корреляция между PPEM и EMSF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и EMSF

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности EMSF в 1.70%

TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и EMSF

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-24.75%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-14.57%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-9.70%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.96%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.34%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и EMSF

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 10.10%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

11.37%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

19.44%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

24.57%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

21.78%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.78%

-4.29%