Сравнение PPEM с EMSF
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, PPEM returned 55.34% vs 58.48% for EMSF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 31.88%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.49%.
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 33.23%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 45.49%
- 6 месяцев
- 45.93%
- 1 год
- 58.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 7.92% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.49% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between PPEM and EMSF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PPEM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск
PPEM
EMSF
Сравнение PPEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.03 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 13.14 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и EMSF
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -24.75% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -14.57% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.10% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.72% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.46% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и EMSF
Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 7.94%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 14.20% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 24.49% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 28.21% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.87% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.87% | -5.61% |
Сравнение комиссий PPEM и EMSF
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и EMSF
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%, что больше доходности EMSF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and EMSF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (14.20%) compared to PPEM (7.94%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 58.48% vs 55.34% for PPEM. On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PPEM has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 58.48% return vs 55.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.29% for EMSF.
They also come from different issuers: Putnam and Matthews. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.79% for EMSF.
PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор