Сравнение PPEM с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
PPEM и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 0.97% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и STXE
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
PPEM vs. STXE — Ранг доходности на риск
PPEM
STXE
Сравнение PPEM c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.33 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.01 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.46 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 14.57 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и STXE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и STXE
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и STXE
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -18.92% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -14.51% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -9.44% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.81% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.44% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и STXE
Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 10.10%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 11.84% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 17.45% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 21.38% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.39% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.39% | +1.10% |