PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.49%/yr vs 29.23%/yr for STXE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.17%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

PPEM

1 день
-0.38%
1 месяц
6.80%
С начала года
31.17%
6 месяцев
33.71%
1 год
56.99%
3 года*
25.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и STXE

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.17%35.39%7.50%0.97%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between PPEM and STXE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between PPEM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и STXE

Секторы
PPEM
STXE

Технологии

50.2%
47.7%

Финансовые услуги

16.0%
22.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
4.0%

Промышленность

4.6%
5.9%

Сырьевые материалы

3.8%
7.1%

Здравоохранение

2.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Энергетика

1.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.2%

Технологии

PPEM
50.2%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
STXE
22.5%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
STXE
3.2%

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
STXE
4.0%

Промышленность

PPEM
4.6%
STXE
5.9%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
STXE
7.1%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
STXE
1.1%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
STXE
2.0%

Недвижимость

PPEM
1.6%
STXE
0.4%

Энергетика

PPEM
1.6%
STXE
3.9%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
STXE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

PPEM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.51

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.29

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

5.55

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

22.72

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.51

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.54

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PPEM и STXE

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-18.92%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-14.51%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-18.92%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.24%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.71%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.54%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и STXE

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 8.91%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

10.42%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

20.86%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

22.99%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.69%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.69%

+0.61%

Сравнение комиссий PPEM и STXE

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и STXE

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.33%, что больше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.33%6.05%3.27%1.94%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and STXE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to PPEM (8.91%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 25.49% for PPEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, PPEM has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.33%, compared with 1.85% for STXE.

PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Putnam and Strive. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор