Сравнение PPEM с EEMS
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и EEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.21%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам PPEM и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 6.91% | 19.78% | 3.13% | 17.15% |
Correlation
The correlation between PPEM and EEMS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between PPEM and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. EEMS — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EEMS
Сравнение PPEM c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и EEMS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и EEMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.13% | — |
Сравнение комиссий PPEM и EEMS
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и EEMS
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.98% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and EEMS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.98% for EEMS.
PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.73% for EEMS.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор