PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.67%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и DBO

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-6.53%

Correlation

The correlation between PPEM and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.03

The correlation between PPEM and DBO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPEM и DBO

Секторы
PPEM
DBO

Технологии

50.2%

-

Финансовые услуги

16.0%
116.0%

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

PPEM
50.2%
DBO

-

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
DBO

-

Промышленность

PPEM
4.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
DBO

-

Здравоохранение

PPEM
2.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
DBO

-

Недвижимость

PPEM
1.6%
DBO

-

Энергетика

PPEM
1.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PPEM vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.34

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.94

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.44

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

9.02

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.02

+1.15

Просадки

Сравнение просадок PPEM и DBO

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-90.18%

+71.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-18.19%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-28.20%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-51.38%

+49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-62.25%

+58.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

8.92%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и DBO

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 9.04%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

12.61%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

28.20%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

34.46%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

32.29%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

31.78%

-13.47%

Сравнение комиссий PPEM и DBO

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и DBO

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PPEM (9.04%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.58% vs 21.86% for DBO. On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PPEM has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.58% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 1.90% for DBO.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.78% for DBO.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор