PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. PPEM is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.67%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%5.61%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between PPEM and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between PPEM and CAOS shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPEM и CAOS

Секторы
PPEM
CAOS

Технологии

50.2%
33.1%

Финансовые услуги

16.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.0%

Промышленность

4.6%
8.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.9%

Здравоохранение

2.6%
9.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Энергетика

1.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.4%

Технологии

PPEM
50.2%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
CAOS
10.0%

Промышленность

PPEM
4.6%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
CAOS
1.9%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
CAOS
2.6%

Недвижимость

PPEM
1.6%
CAOS
2.0%

Энергетика

PPEM
1.6%
CAOS
4.1%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

PPEM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.24

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.98

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.49

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

6.22

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.24

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.21

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PPEM и CAOS

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-3.60%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-0.76%

-14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-3.60%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.07%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.90%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.30%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и CAOS

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

0.26%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

1.03%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

1.52%

+19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

4.26%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

4.26%

+14.05%

Сравнение комиссий PPEM и CAOS

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и CAOS

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (9.04%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.58% vs 4.26% for CAOS. On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.58% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 0.00% for CAOS.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Putnam and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.63% for CAOS.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор