Сравнение PPEM с BNO
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам PPEM и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.84% |
Correlation
The correlation between PPEM and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between PPEM and BNO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. BNO — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение PPEM c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и BNO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -87.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -22.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 36.77% | — |
Сравнение комиссий PPEM и BNO
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и BNO
Ни PPEM, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.00% for BNO.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BNO is Oil & Gas. PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Putnam and USCF Investments. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор